» » Экспорт котировок. Как закачать историю котировок
июль 12 2016

Экспорт котировок. Как закачать историю котировок

  

 

Для любого трейдера важно знание что его торговая система работает. Можно конечно верить на слово, но это больно, может быть очень больно. Я не раз уже писал не верьте никому и мне тоже.

Берите торговую стратегию и проверяйте её на истории. Но для этого нужно как минимум иметь эту историю. Статья как раз и посвщена этому вопросу. 

Источник котировок

Прежде чем это делать необходимо найти источник этих котировок, где они лежат. Скачать их, желательно бесплатно и привести их к виду который понимает наша программа технического анализа.На видео я показываю как это сделать в программе Ninja Trader. Рассказываю и показываю какой формат должен быть у исторических данных, как и где можно получить интересующую нас историю котировок. Все это показываю на примере закачивания истории торгов фьючерса на индекс РТС, аналогично можно поступить с любым торговым инструментом, forex, бинарных опционов и т.д. База данных  в финаме огромная, лежит бесплатно, надо лишь научится ей пользоваться. При загрузке исторических данных есть много подводных камней, что-то не так сделал и данные будут кривыми. Я постарался показать возможные ошибки и дал методику как убедиться, что все правильно сделано.

  1. Идем на сайт Финама. Ищем там раздел экспорта котировок http://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/rts/export/
  2. Выбираем интересующий нас торговый инструмент и настраиваем экспорт.
  3. Полностью (точно) получить нужный нам формат исторических данных для экспорта из в программу NinjaTrader не получится. Нужно будет править файл руками. Нам необходимо получить текстовый файл следующего вида

20160616 100000;88130.0000000;88130.0000000;87200.0000000;87240.0000000;1306
20160616 100100;87250.0000000;87320.0000000;87170.0000000;87260.0000000;4725
20160616 100200;87270.0000000;87350.0000000;87230.0000000;87300.0000000;2954
20160616 100300;87300.0000000;87300.0000000;87190.0000000;87230.0000000;4170

Описание полей.

20160616 — Дата шиворот на выворот. ГГГГ.ММ.ДД

100000 — Время ЧЧ.ММ.СС

Затем идет Open;High;Low;Close;Volume поля разделены знаком «;»

Для окончательной правки нам понадобится программа

Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/

Обязательно после завершения экспорта котировок проверьте все данные, особенно время открытия / закрытия свечей. Наиболее просто это сделать открыв программу Quik (для акций и фьючерсов торгующихся на МОЭХ). Просто сравните то что у вас получилось и то что было накануне, если 1 свечка точно соответствует всем данным, то все остальные можете уже не проверять.


Нужно один раз подготовить историю, подготовить хорошо, что бы потом можно было её использовать множество раз…

 

Удачи в исследовании и поиске Святого Грааля...

Оставить комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent