Сообщество трейдеров » Алготрейдинг » ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ
апрель 11 2020

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

Успехи, достигнутые в области компьютерных технологий за последние два десятилетия, впечатляют. Современная доступная нам вычислительная мощность намного превосходит мощности, которыми обладала вся национальная система обороны всего 30 лет назад. Впрочем, темп разработки программного обеспечения для трейдеров, не настолько высок. На сегодня, уровень развития большинства торговых инструментов не ушел дальше простых «карандашных» вычислений, с которыми справляются механические счетные машины. Хотя, расчеты теперь выполняются с огромной скоростью и выводятся на красочных дисплеях, полезная функциональность не продвинулась сколь либо значимо. Скорее даже снизилась из-за возросшей скорости обмена информацией и рыночной капитализации, вызвавшими коренные изменения в техническом характере рынка, в том числе повышенную волатильность и более короткие периоды колебаний рынка.

«Высшая Математика для Трейдеров» позволяет революционно преобразовать искусство трейдинга, внедряя современную цифровую обработку сигналов на торговую площадку. Применение цифровой обработки сигналов дает преимущество пересмотра старых проблем с новой точки зрения. Новый взгляд, благодаря цифровой обработке сигналов, привел к рождению и развитию новых абсолютно эффективных торговых инструментов. Достижения в области новых торговых инструментов, наряду с непрерывным прогрессом в области аппаратных мощностей, гарантируют дальнейшее применение цифровой обработки сигналов в будущем. Поэтому, трейдер, владеющий фундаментальными понятиями цифровой обработки сигналов, получит большое преимущество на волатильном рынке XXI века.

За краткой вводной главой следует Глава 2, в которой умозаключительные основы трендов и циклов устанавливаются путем рассмотрения решений ограниченной версии задачи, связанной с процессом случайного блуждания. Конкретные индикаторы, определяющие каждую из этих моделей, будут разобраны позже в книге. Главы 3 и 4 содержат сведения о стандартных инструментах технического анализа, при этом особое внимание уделяется их общим недостаткам.

Основой эффективной цифровой обработки сигналов является использование арифметики комплексных чисел для всех вычислений. Поскольку комплексные переменные часто совершенно чужды большинству трейдеров, краткий обзор и введение в фазоры приведены в главе 5. Стандартные сигналы, с которыми все знакомы, называются аналитическими сигналами. Они преобразуются в комплексные переменные с помощью преобразования Гильберта, как описано в главе 6. Результаты преобразований Гильберта не имеют большого значения для трейдеров, если система не используется параллельно с измерением рыночного цикла. Поэтому в главе 7 описано и сопоставлено несколько различных алгоритмов измерения циклов.

Гомодинный дискриминатор является предпочтительным алгоритмом и, следовательно, используется на протяжении всей книги. Главы с 8 по 12 посвящены разработке уникальных индикаторов из комплексных сигналов. К ним относятся отношение сигнал к шуму (которое указывает, когда следует избегать торговли), индикатор Sinewave (который предвосхищает поворотные точки цикла без создания ложных сигналов «качель» в тренде), мгновенная линия тренда и логика автоматического определения текущей ситуации на рынке. Затем эти данные объединяются в прибыльную автоматизированную торговую систему.

Применение цифровой обработки сигналов для торговли почти всегда предполагает использование фильтров. Передаточные функции цифрового фильтра наиболее эффективно описываются с помощью Z-преобразований, которые описаны в главе 13. Наиболее распространенные фильтры с конечной импульсной характеристикой (FIR-КИХ) и бесконечной импульсной характеристикой (IIR-БИХ) описаны в главах 14 и 15, в том числе уравнения для мгновенного вычисления фильтров, а также табличные коэффициенты для более статических приложений. Другие нестандартные фильтры описаны в следующих главах. В том числе сглаживающие фильтры без задержки (Глава 16) и уникальный индикатор MESA адаптивная скользящая средняя (MAMA) (Глава 17). Мы вводим фильтр Элерса, один из самых доступных гибких нелинейных фильтров, и единственный имеющий потенциал быть истинной моделью рынка (Глава 18).

Использование быстрых преобразований Фурье (FFT) часто пропагандируется теми, кто игнорирует математические ограничения как способ измерения рыночных спектров. В главе 19 объясняется почему трейдеры должны избегать БПФ при анализе рынка. Эта глава сэкономит читателю деньги, показывая, что БПФ являются неподходящими инструментами для торговли. Новейшие и уникальные решения представлены в следующих главах. Теоретически оптимальный прогностический фильтр описан и определен через фазор-диаграмму.

Это решение создает скользящую среднюю без запаздывания и, таким образом, имеет возможность генерировать торговые сигналы, которые очень близки к каждой поворотной точке на рынке. Когда одной фильтрации недостаточно, чтобы изолировать сигналы от шума, уникальные дисплеи обеспечивают визуальную интерпретацию, которая находится далеко за пределами полосы пропускания электронных фильтров. Процедура построения фазора сигнала предусмотрена именно для этой цели.

«Высшая Математика для Трейдеров» завершается подходами, позволяющими адаптировать классические индикаторы, такие как RSI, Stochastic и CCI, к текущим рыночным условиям, без использования статических параметров. Для этих индикаторов приводятся определенные методы. Кроме того, представленные для них общие принципы, могут быть расширены и применены к любому существующему статическому индикатору.

Многие из описанных в книге методов цифровой обработки сигналов, известны уже много лет и используются в физических науках. Алгоритм спектрального анализа по методу максимальной энтропии (MESA) был первоначально разработан геофизиками при разведке нефти. Небольшой объем данных сейсморазведки требовал решения с использованием небольшого объема данных. Я успешно адаптировал этот подход и популяризировал его для измерения рыночных циклов. Совсем недавно цифровая обработка сигналов ворвалась в потребительскую электронику, позволив создать такие устройства, как компакт-диски и DVD-диски. Сегодня радиоприемники собираются без использования аналоговых компонентов. Расширяя применение цифровой обработки сигналов и вводя ее в торговлю, мы видим новую захватывающую область, идеально подходящую для технически ориентированных трейдеров. Это позволяет обобщить и расширить использование многих традиционных индикаторов, а также добиться более точных расчетов. Моя цель состоит в том, чтобы познакомить вас с этой техникой и сделать вашу торговлю более прибыльной и приятной.

Трейдеры, никогда не изучавшие или забывшие математику, могут найти некоторые из представленных понятий незнакомыми и трудными для освоения при первом чтении. Поскольку многие из этих понятий взаимосвязаны, более глубокое понимание будет приходить при повторном чтении книги.

 

                                             Джон Ф. Элерс 

Санта Барбара, Калифорния

Июнь 2001 года



Оставить комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent