Сообщество трейдеров » Трейдинг » Немного статистики в трейдинге
май 19 2020

Немного статистики в трейдинге

Есть мнение, что врать может всё, что угодно, но не статистика. Если имеются данные, то статистику интересно получить самому. Ниже привожу результат одного такого статистического эксперимента.

Беру секундную историю цены для нефти марки брент (тикер BR) в течение марта и в течение апреля 2020го года. То есть, исходные данные — это набор точек p(t), t — время, p — средняя за 1 секунду цена в момент времени t. Анализирую частоту колебаний цены внутри каждого дня с помощью преобразования Фурье. Далее осредняю эти результаты внутри апреля (BR 05-20) и внутри марта (BR 04-20).  Результат на картинке. Проще говоря, данный график — это аналог среднего движения цены за за данный интервал времени.

Получается чистый степенной рост!

Вывод из картинки потрясающий. Если требуется получить из рынка некоторую сумму, то в среднестатистическом смысле придётся сделать:
  1. 100 сделок, если ты ловишь минутные колебания цены (эдакий скальпер)
  2. 10 сделок, если ты делаешь акцент на 10-минутных колебаниях цены
  3. 1 сделку, если ты берёшь глобально движение цены внутри дня
Это лишь простой частотный анализ среднего движения цены внутри дня. В то же время это не просто забавная картинка, а внутридневная статистика, собранная за пару месяцев! И эта статистика чётко показывает, что в среднем значительно выгоднее держать позиции долго, чем постоянно открывать и закрывать их.

Поэтому эффективнее уделять больше внимания анализу глобального движения цены. Если правильно оценил, куда пойдёт цена, то заработаешь больше с меньшими хлопотами.

P.S. Я не трейдер, а только интересуюсь этой областью. Цели поста две: проверить функционал сайта и поинтересоваться о разумности сделанных статистических выводов. Что думаете, товарищи?

Комментарии

  1. Prival

    Prival

    19 мая 2020 08:46 Администраторы
    Спасибо. Очень интересно. Из практики скальпер это порядка 100-200 сделок в день. От скальпинга я пришел к интрадею, 2-3 сделки в день. Действительно самые выгодные трейды получаются при 1 сделке. Вчера к примеру, зашол утром и вышел вечером, но такие дни бывают не часто. Взять все 10 10-минутных колебаний трудно, скорее всего 3-4 колебания будут очень явными и "вкусными" их и брать.
    1. pch

      pch

      19 мая 2020 09:35 Посетители
      Спасибо за подтверждение. Похоже, статистика и правда не врёт. Меня впечатлила красивая зависимость среднего движения цены от времени сделки. Конечно, в это движение нужно ещё грамотно входить и выходить из него. Но, как вы подтвердили, чем меньше суетишься, тем больше пользы.

Оставить комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent