Беру секундную историю цены для нефти марки брент (тикер BR) в течение марта и в течение апреля 2020го года. То есть, исходные данные — это набор точек p(t), t — время, p — средняя за 1 секунду цена в момент времени t. Анализирую частоту колебаний цены внутри каждого дня с помощью преобразования Фурье. Далее осредняю эти результаты внутри апреля (BR 05-20) и внутри марта (BR 04-20). Результат на картинке. Проще говоря, данный график — это аналог среднего движения цены за за данный интервал времени.

Получается чистый степенной рост!
Вывод из картинки потрясающий. Если требуется получить из рынка некоторую сумму, то в среднестатистическом смысле придётся сделать:
- 100 сделок, если ты ловишь минутные колебания цены (эдакий скальпер)
- 10 сделок, если ты делаешь акцент на 10-минутных колебаниях цены
- 1 сделку, если ты берёшь глобально движение цены внутри дня
Поэтому эффективнее уделять больше внимания анализу глобального движения цены. Если правильно оценил, куда пойдёт цена, то заработаешь больше с меньшими хлопотами.
P.S. Я не трейдер, а только интересуюсь этой областью. Цели поста две: проверить функционал сайта и поинтересоваться о разумности сделанных статистических выводов. Что думаете, товарищи?