Немного статистики в трейдинге

Есть мнение, что врать может всё, что угодно, но не статистика. Если имеются данные, то статистику интересно получить самому. Ниже привожу результат одного такого статистического эксперимента.

Беру секундную историю цены для нефти марки брент (тикер BR) в течение марта и в течение апреля 2020го года. То есть, исходные данные — это набор точек p(t), t — время, p — средняя за 1 секунду цена в момент времени t. Анализирую частоту колебаний цены внутри каждого дня с помощью преобразования Фурье. Далее осредняю эти результаты внутри апреля (BR 05-20) и внутри марта (BR 04-20).  Результат на картинке. Проще говоря, данный график — это аналог среднего движения цены за за данный интервал времени.

Получается чистый степенной рост!

Вывод из картинки потрясающий. Если требуется получить из рынка некоторую сумму, то в среднестатистическом смысле придётся сделать:

1. 100 сделок, если ты ловишь минутные колебания цены (эдакий скальпер)
2. 10 сделок, если ты делаешь акцент на 10-минутных колебаниях цены
3. 1 сделку, если ты берёшь глобально движение цены внутри дня

Это лишь простой частотный анализ среднего движения цены внутри дня. В то же время это не просто забавная картинка, а внутридневная статистика, собранная за пару месяцев! И эта статистика чётко показывает, что в среднем значительно выгоднее держать позиции долго, чем постоянно открывать и закрывать их.

Поэтому эффективнее уделять больше внимания анализу глобального движения цены. Если правильно оценил, куда пойдёт цена, то заработаешь больше с меньшими хлопотами.

P.S. Я не трейдер, а только интересуюсь этой областью. Цели поста две: проверить функционал сайта и поинтересоваться о разумности сделанных статистических выводов. Что думаете, товарищи?